Національний банк України розпочинає стрес-тестування банківської системи на 2026 рік
Ключові аспекти стрес-тестування
Національний банк України (НБУ) офіційно затвердив методологію стрес-тестування, яка стане третім і фінальним етапом оцінки стійкості банківської системи на 2026 рік. Цей документ окреслює порядок оцінки фінансових показників та нормативів достатності капіталу для банків у двох макроекономічних сценаріях — базовому та несприятливому.
Оцінка 26 основних банків
Стрес-тестування охоплює 26 банків, які відповідають за понад 90% активів всієї банківської системи України. Це важлива ініціатива, що дає змогу не лише зрозуміти стан банків у сучасних умовах, але й виявити потенційні ризики, з якими можуть зіткнутися фінансові установи у різних економічних умовах.
Сценарії стрес-тестування
Базовий сценарій стрес-тестування базується на офіційному макроекономічному прогнозі НБУ та консенсусних прогнози обмінного курсу. Натомість несприятливий сценарій не є прогнозом, а слугує для моделювання глибокої та тривалої економічної кризи, що дозволяє ретельно оцінити стійкість банків під тиском негативних факторів.
Аналіз ризиків
Методологія стрес-тестування враховує чотири ключові види ризиків:
- Кредитний ризик: імовірність дефолту за позиками;
- Процентний ризик: вплив на стиснення процентної маржі;
- Валютний ризик: переоцінка активів і зобов’язань;
- Операційний ризик: можливі операційні втрати в першому році несприятливого сценарію.
Оцінка дефолту та капіталізації
Згідно з новою методологією, для великих корпоративних позичальників дефолт оцінюватиметься індивідуально, а для інших кредитів — на портфельній основі. У разі, якщо результати стрес-тестування покажуть, що банку не вистачає капіталу понад нормативний мінімум, така установа повинна розробити програму капіталізації або реструктуризації.
Попередні результати та вплив на банківську систему
Варто зазначити, що за результатами стрес-тестів 2025 року дев’яти банкам, які в сукупності контролюють 18% активів системи, були підвищені вимоги до достатності капіталу. Це показує, що регулятор прагне забезпечити стабільність фінансової системи України в умовах глобальної економічної невизначеності.
